模块一：量化投资的基础理论及赢利模式
目的:学习量化投资的基础理论，同时了解赢利模式与风险管理架构
课程一 不能不认识的投资概念
-金融衍生品品种介绍、金融工程理论
-对冲基金、算法交易、股指期货和固定收益证券等基本介绍
课程二 基本定价理论
- 传统资产定价理论、行为定价理论、动态资产定价理论、资本定价模型、跨期资产定价等
课程三 什么是赢利模式? 学习基础风险分析有哪些?
- 大类资产配置模型、行业模型、股票模型等
- 积极计量化投资管理框架
- 基础分析工具介绍
- 风险分析应用和防范基础
模块二：量化投资的策略应用与使用工具
目的：学习国际上量化投资策略模式，量化投资策略的构建与团队建立
课程一 量化投资策略模型有哪些?
- 国际量化投资策略模型介绍(国际经验)
- 中国股价指数分析模型介绍
课程二 了解量化投资策略的构建技巧与应用
- 量化投资组合构建技巧
- 衍生品交易风险控制策略
- 仓位控制运用技巧及交易频率选择
- 量化投资在美国的发展经验
- 中国投资组合管理分析
课程三 如何建立量化投资团队?
- 团队与组织架构的建立
- 量化投资策略平台建构项目建议
- 基金募集策略与客户关系维护技巧简介
模块三：量化投资工具之一 ：股指期货与ETF的应用
目的：学习量化投资工具，掌握股指期货套利策略及应用
课程一 套利策略与价差交易策略
- 股指期货博弈机会分析
- 股指期货与ETF套利策略模型构建
- 不同月份价差交易策略监控模式
课程二 套利策略模型构建之后的操作与应用
- 套利交易策略平台
- 如何利用工具构建现货投资组合
- 如何利用工具进行套利机会挖掘及策略选择
- 如何利用高频交易进行股指期货交易
课程三 投资股指期货的套期保值的应用
- 如何运用股指期货进行套期保值
- 避免大幅亏损和爆仓的措施
- 如何避免逼仓的机会
- 如何避免现货和期货相互进行市场操纵的风险
模块四：量化投资工具之二：程式化交易与算法交易
目的:学习量化投资工具，掌握程式化交易与算法交易技巧
课程一 CTA量化投资策略逻辑与应用技巧
-各种不同策略说明
-绩效分析方法说明
课程二 如何从量化投资角度建构交易模块?
股指期货程序化交易及技术分析方法与工具
- 交易策略量化设定
- 构建技巧
- 风险分析及防范技巧
- 各种程序编制逻辑说明
课程三 如何检验程序化交易的可行性?
- 风险及获利型态
- 多重组合型态
- 简化型态
课程四 如何将其应用于有中国特色的金融证券市场?
- 思维上的不同
- 操作上的不同
课程五 选拔与培养优秀的股指期货交易员
- 如何成为一位优秀的操盘手
- 基本技能有哪些?训练内容与方法为何?
- 操盘手如何应对突发市场事件
- 操盘手如何与策略师相互密切配合
课程六 股指期货交易实盘操作
- 深入认识沪深300股指合约与他国比较
- 如何自我实盘操作训练：策略模型(实例)—编程应用—交易指令—实盘下单
模块五：量化投资工具之三 ：投资组合应用与风控管理
目的：学习量化投资工具，掌握投资组合管理、构建技巧和应用
课程一 投资组合管理
- 投资组合选股模型及构建技巧
- 风险管理与防控技巧
- 美国实践和中国经验案例讲解
课程二 投资组合的构建技巧
- 制定交易策略过程分析
- 不同期限投资组合与风险关联
- 上证50ETF 套利投组损益控制方法
课程三 投资组合在基金量化投资中的应用
—如何应用资产配置优化在指数基金、股票投资、债券投资、汇率、CTA等产品
模块六: 量化投资策略模型综合演练与实战考核
目的：学员通过实操演练与实战考核，掌握量化投资策略的核心操作技巧，整体提升实战能力。
第一天：实操训练
- 量化投资策略模型实操训练
- 综合考核方式说明
第二天：分组报告
- 量化投资基金策略模型建立与编程
- 交易模拟实操考核与颁奖
